美国原油多空比？
WTI原油价格波动的数学模型是，\theta = \alpha x^{3}+ \beta x^{2}+ \gamma x 其中x表示时间，单位为日，自2010年5月9日至今共有4896个数据点，α、β和γ的估计值如下： \alpha=-0.706 \beta=0.639 \gamma = -1.856 以上三个参数通过了显著性检验。可以得到WTI原油价格对数形式的预测方程为 \theta_{i+1}=\theta_{i}+\alpha(t_{i+1}-t_{i})^{3}+\beta(t_{i+1}-t_i)^{2}+\gamma(t_{i+1}-t_{\mathrm{i}}) 利用上述方程，我们可以给出之后每一天的WTI原油价格预测结果。
从图中可以看到，该模型的预测精度很高，几乎没有漏掉任何一次下跌，也从来没有预言失误。
由于期货合约到期时，投资者必须平掉持有的实物石油仓位，所以预测的终点就是WTI原油期货实际交易的价格。我建立的模型在2015年8月19日达到最大误差－0.001美元/桶，小于允许的最大误差限度0.005美元/桶，因此可以认为建模有效。 另外还应当指出的是，这个预测模型对短期（如未来一两天）的油价变动具有较高准确性，对于长期（如未来几个月）的油价走向则准确度偏低，出现较大偏离的情况也不少。造成这种偏差的原因可能是宏观层面上的，例如金融危机或次贷危机的时候，石油价格会大幅下降，这时本模型却预测油价将会上升；也可能是来自于突发性的事件，比如战争或者恐怖组织破坏油田等，虽然这些事件发生的概率较小。