基金资产配置怎么好？
谢邀 资产配置其实是一个比较大的话题，我在这里尽量说的通俗一点。 什么是资产呢？按照CFA的定义，资产是未来能够带来经济利益的资源总和。因此资产本质上是一种权利的载体，具有以下三个特征：
1、能带来经济利益；
2、由企业持有或者控制；
3、有具体的金额或数量计量基础（对于流动性资产来说）。 从上述定义中我们可以看出，资产的本质是一串可以带来经济收益的权利。而财富实际上是由各种资产所构成的一串权利和义务。要使自己的财富达到保值增值的目的就必须对财产进行合理的配置，即根据资产的上述特征，把财产分配到各权利上，实现整体效用的最大化。 那么该如何进行合理配置呢？我们从经济学原理里找到答案。
经济学里关于资源配置的理论主要有两个，分别是微观经济学里的边际分析和宏观经济学里的均衡分析。其中边际分析主要解决个体在特定约束条件下的最优决策问题，而均衡分析则主要研究总体（市场）的无差异点。事实上，大多数情况下我们是不可能做到最优化的，而是需要在非最优解中寻求一个平衡。就像我们在生活中做的许多决策一样，很难说哪一个决定是最优的，我们只能尽可能的在各个方案中选择让自己感觉最不后悔的一个。
当然，如果有可能的话，最好还是在有限多个备选方案中进行选择，因为人类的行为是具有不确定性的，未来是无法预测的。在这种情况下，任何理性的决策都是基于不确定性情况下的最大可能，也就是最优解的不确定解。比如你想买车，考虑到油耗和保养等问题，你不可能买一辆最优排量的小汽车，而你只会买一辆次优排量的汽车，毕竟谁也不会保证自己买的这辆次优的汽车在未来不会给自己带来最大的痛苦。
回到资产配置的问题上来，同样的道理，我们不可能给每个资产都配最高的风险，因为我们无法确保最高的收益必然落在我们的手里。也就是说在有风险的情况下，最佳的策略是在风险承受范围之内寻求回报率的最高值。这个在数学上叫做凸优化，也叫作最优化理论。 凸优化问题的提法如下： 假设我们有m种资产，每种资产我们最多可以买进n份。为了简便起见，这里我们假定每一种资产的价格和销量都有一个确定的数值，而不是期权那样有一个行权价和期权的价格。
那么我们构建一个m阶方阵： 这个矩阵的各行相加等于1，代表每一类资产最多可以买进的份数。列相加也等于1，代表所有资产总共可以买进的份数。现在我们就需要求解这样一个方程组，使其目标函数达到最大。这里的目标函数就是期望收益率，而约束条件则是风险的度量——标准差。最终我们将得到一个使目标函数达到最大的最优解，这个最优解就是我们进行资产配置的最优解，也是最符合我们人生哲学的解。
以上就是我对资产配置怎么做的一些简单的思考，浅显易懂，希望对大家有帮助。如果感兴趣还可以看点儿相关的书籍，推荐弗雷德·迈特尔罗伊的《投资组合管理》，约翰·博格的《有效投资组合》以及威廉·夏普的《主动投资组合管理》。这些书由浅入深，通俗易懂，适合各类投资者阅读。