如何操作美国期权？
我写过一本期权教材，这里把第一章的目录贴出来。 书中详细介绍了期权的定义、特性、分类及要素等基础知识点，并有详细的例子说明这些理论是如何在现实中应用的。
如果题主想要进一步深入了解，可以搜索“苏思通 期权”下载本书的电子版。 书中有详细阐述该如何进行期权定价与实值、虚值期权的构造。 有投资者问该如何对期权头寸进行优化？其实这个问题就等同于问该采用什么方法来进行期权估值。
对于期权价值的估算，目前较为流行的方法是二叉树模型和Monte Carlo模拟。 二叉树模型将未来收益分成无数等份，然后通过动态的方式将未来的收益分配给各个等份，最后得到现值。
由于期权价值受标的资产价格分布状态的影响非常大，因此用蒙特卡罗仿真法来产生标的资产的价各序列是比较合适的。该方法本质上是一种数值方法，是通过反复模拟出未来收益率的随机数从而计算出期权的价值。