投资组合报告怎么写？
报告的主要内容包括： 市场情况概述； 策略运行效果评估（收益率、最大回撤等）； 策略风险特征分析（夏普率、信息系数等）； 策略未来展望与调整方向。 一个好的策略报告应该具备以下几个特点：
1. 对策略运行的情况有概括性的描述，包括执行的周期、参数、结果等。
2. 策略的风险-收益特征明显，有合理的预期回报率以及波动率。
3. 策略的风险来源明确，对不同风险因素的敏感性分析到位。
4. 针对策略的缺陷提出改进方案且具有可行性。 这里以一个简单的策略为例进行说明如何写一份策略报告。 首先策略的结果必须让人满意，所以结论先行： 然后详细描述策略的构建过程，包括参数的选择、因子的计算、策略的交易规则等等。最后策略的运行结果也符合你的预期。
接着分析策略的收益和风险来源，一般通过归因分析来实现。先计算策略各个特征值的收益或风险，然后再进行来源的分析。 如果你的策略是有风险的，那么接下来就是对策略的风险进行分析。常用的风险指标包括：最大回撤、夏普比率、卡方检验……等。需要指出的是，大多数的风险分析都是基于历史的数据进行的，所以策略的报告也必须建立在历史数据的基础上。
最后，如果你策略是有问题的，那你需要给出问题的原因和分析。如果问题是显著的，你也需要提出可行的解决方案。